Aktualizacja statystyk formacji cenowych

Pora na cykliczną aktualizację statystyk formacji cenowych.

Jak zawsze co trzy miesiące, dokonaliśmy aktualizacji naszych statystyk, na podstawie których ATmatix wyznacza m.in. statystyczne poziomy docelowe po wybiciu z formacji, a także wyświetla ważne informacje, przydatne dla każdego gracza giełdowego, takie jak skuteczność danego typu formacji (tj. częstość osiągania teoretycznych, książkowych poziomów po wybiciu w określonym kierunku) czy prawdopodobieństwo wybicia w górę lub w dół.

Ogólne informacje o tych statystykach można znaleźć w poniższym wpisie:

• Statystyki formacji cenowych - informacje podstawowe

Zbieramy również dane o wolumenie - wielkość wolumenu obrotu w dniu wybicia w porównaniu do średniego wolumenu z 30 sesji sprzed wybicia stanowi dodatkowy wymiar, na podstawie którego wyznaczamy docelowe, statystyczne zasięgi wybić. Można o tym przeczytać w poniższych artykułach:

• Wpływ wolumenu w dniu wybicia na statystyki formacji cenowych
• Uwzględniamy wolumen w obliczaniu zasięgów wybić z formacji

To jeszcze nie wszystko, bo czasem po wybiciu z formacji cena zawraca poniżej (lub powyżej, w zależności od kierunku) ceny wybicia - są to tzw. ruchy powrotne po wybiciu, które zwiększają ryzyko zamknięcia pozycji zleceniem stop loss (o tym, jak ważne jest konsekwentne stosowanie zleceń obronnych, zabezpieczających otwarte pozycje przed wygenerowaniem zbyt dużej straty, pisaliśmy w poprzednim poście).

Dodatkowo chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest szansa, że nasze zagranie na wybicie z formacji nie pozwoli na siebie zarobić. Innymi słowy mówiąc, jakie jest prawdopodobieństwo, iż cena po wybiciu nie przekroczy pewnego progu opłacalności (zwrotu z inwestycji). O tym mówią nam fałszywe wybicia.

Informacje o częstości występowania ruchów powrotnych oraz fałszywych wybić dla danego typu formacji są oczywiście zawarte w naszych statystykach. Więcej można się dowiedzieć z poniższego wpisu:

• Ruchy powrotne i fałszywe wybicia

Dotychczas nikt nie zbierał tego typu statystyk dla naszej rodzimej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zamierzamy rozszerzać ich zakres o wciąż nowe wielkości, które mogą wpływać na skuteczność czy zasięg ruchu po wybiciu, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na naszym blogu, a także do rejestracji konta i wypróbowania aplikacji ATmatix.

Statystyki, o których tutaj mowa, można znaleźć w aplikacji ATmatix - na stronie Pomoc, w sekcji Statystyki:

• Statystyki formacji cenowych

Statystyki formacji cenowych - aktualizacja

Niedawno zaktualizowaliśmy nasze statystyki formacji cenowych. Jak zawsze obejmują one okres 3 lat, ale tym razem nasze okno czasowe przesunęło się na okres od 2014-01-01 do 2016-12-31.

Jak zawsze, z najnowszych statystyk będą korzystać jedynie formacje cenowe wykryte w dniu 2017-01-01 lub później, natomiast wszystkie wcześniejsze formacje korzystają nadal ze "starych" statystyk, odpowiednich do daty wykrycia danej formacji.

Gwoli przypomnienia, nasze statystyki obejmują:

• liczbę wystąpień danego typu formacji w badanym okresie czasu,
• procentowy rozkład wybić w górę i w dół dla danego typu formacji (może nie sumować się do 100%, bo na wybicie czekamy tylko przez pewien czas),
• procentową skuteczność osiągnięcia teoretycznych, książkowych poziomów docelowych dla określonego typu formacji (czyli jak często osiągnięto co najmniej poziom wyznaczony odpowiednią regułą pomiaru zasięgu wybicia dla konkretnego typu formacji - z reguły jest do dodanie wysokości formacji do poziomu wybicia w przypadku wybić w górę lub odjęcie wysokości od poziomu wybicia w przypadku wybić w dół),
• odsetek formacji, dla których wystąpił ruch powrotny po wybiciu w górę (ang. throwback), czyli cena powróciła poniżej poziomu wybicia w górę w określonym czasie
• odsetek formacji, dla których wystąpił ruch powrotny po wybiciu w dół (ang. pullback), tzn. powrót ceny powyżej poziomu wybicia w dół w określonym czasie,
• współczynniki fałszywych wybić (break even failure rate) w górę i w dół, czyli odsetek formacji, dla których ruch po wybiciu okazał się zbyt mały, by można było mówić o rozsądnym zysku.

Więcej ogólnych informacji na temat statystyk znajduje się w tym wpisie, a inny post zawiera szczegółowe informacje na temat ruchów powrotnych.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, że nasze statystyki zawierają również dane na temat przeciętnych zasięgów wybić w dół i w górę dla określonych typów formacji cenowych. Te dane są używane do wyznaczania tzw. statystycznych zasięgów wybicia z formacji, obok zasięgów wynikających z teoretycznych reguł pomiaru, znanych z literatury dotyczącej Analizy Technicznej. Pozwala nam to na obliczenie statystycznego zasięgu wybicia z formacji nawet wtedy, gdy nie istnieje teoretyczna reguła pozwalająca na wyznaczenie takiego poziomu. Na ten temat pisaliśmy już wiele razy, więcej informacji znajduje się na we wspomnianym wpisie.