Kolejny typ formacji szczytu (RGR) już wykrywany przez ATmatix

Nie minął jeszcze tydzień od dodania formacji podwójnego szczytu, a już mam kolejną dobrą wiadomość - ATmatix będzie od dzisiaj również wykrywał kolejny typ formacji szczytu, czyli formację głowy i ramion (zwaną czasem szczytem głowy i ramion lub po prostu RGR). Oczywiście statystyki formacji zostały odpowiednio zaktualizowane.

Przypomnę krótko czym są cenowe formacje szczytu. Formacje te poprzedzone są wzrostami i sygnalizują prawdopodobne wyczerpanie się trendu wzrostowego lub spadkową korektę tego trendu. Formacje szczytu wykrywane przez ATmatix są w zasadzie lustrzanym odbiciem analogicznych formacji dna (czyli odpowiednio podwójnego dna oraz odwróconej formacji głowy i ramion oRGR).

Dla formacji RGR, wykrywanych przez naszą aplikację, przyjęliśmy następujące założenia:

• muszą być poprzedzone wzrostami (czyli trendem wzrostowym),
• ruch ceny musi uformować wyraźny szczyt (tzw. głowę, oznaczaną literą G) oraz dwa inne szczyty zwane ramionami (R) leżące w stosunku do siebie na podobnym (ale niekoniecznie dokładnie tym samym) poziomie z lewej i prawej strony głowy, nieco poniżej poziomu głowy - tolerancja poziomów ramion wynosi max. 3%,
• cena od najwyższego szczytu (czyli głowy G) do minimum formacji (tzw. linii szyi) musi spaść co najmniej o 5% dla rynku akcji lub co najmniej 2% dla indeksów. Proszę zauważyć, że linia szyi nie musi być horyzontalna, bo dwa minima pomiędzy lewym ramieniem a głową oraz pomiędzy głową a prawym ramieniem mogą leżeć na nieco innym poziomie - widać to na obrazku poniżej (formacja RGR dla Tauronu). Wysokość formacji to długość odcinka H pomiędzy głową G a linią szyi, poprowadzonego pionowo,
• potwierdzeniem ważności formacji RGR jest wybicie w dół poniżej minimum formacji, czyli linii szyi. Teoretyczna reguła pomiaru zasięgu po wybiciu w dół polega na odjęciu wysokości formacji od poziomu wybicia
• zanegowaniem formacji jest wybicie w górę ponad poziom głowy. Do obliczania docelowych poziomów po wybiciu w górę formacji szczytu używamy jedynie naszych statystyk historycznych - nie istnieje teoretyczna reguła pomiaru pozwalająca na obliczenie zasięgu wybicia w górę z formacji szczytu.

Wypełniona formacja RGR - przykład

Przypomnę jeszcze najważniejsze cechy formacji podwójnego szczytu w naszej aplikacji:

• muszą być poprzedzone wzrostami (czyli trendem wzrostowym),
• ruch ceny musi uformować dwa wyraźne szczyty, leżące na podobnym poziomie (tolerancja wynosi u nas max. 3%). Ponadto różnica poziomów szczytów nie może przekroczyć 30% wysokości formacji,
• pomiędzy dwoma szczytami musi się znajdować lokalne minimum, przy czym cena od najwyższego szczytu do tego dołka musi spaść co najmniej o 5% dla rynku akcji lub co najmniej 2% dla indeksów GPW,
• potwierdzeniem formacji podwójnego szczytu jest wybicie w dół poniżej wspomnianego dołka. Teoretyczna reguła pomiaru zasięgu polega na odjęciu wysokości formacji (odległość najwyższego szczytu do dołka) od poziomu wybicia, czyli poziomu lokalnego minimum formacji,
• zanegowaniem formacji jest wybicie w górę (skoro cena wybiła się z formacji szczytu, w zasadzie przestaje ona być szczytem). Literatura z reguły milczy na temat obliczania docelowych poziomów po wybiciu w górę (zanegowaniu) formacji szczytu - ale proszę się nie martwić, od tego mamy nasze statystyki.

Wypełniona formacja podwójnego szczytu - przykład

Parametry formacji szczytu zostały tak dobrane, by zachować równowagę pomiędzy liczbą wykrywanych sygnałów a ich jakością. Zdarza się oczywiście, że po uformowaniu szczytu cena wybija się znów powyżej maksimum - patrz statystyki wybić formacji. Ponieważ oprócz teoretycznych poziomów docelowych po wybiciu ATmatix oblicza również poziomy statystyczne, po wybiciu w górę formacji szczytu zostanie wyznaczony poziom docelowy na podstawie przeciętnego zasięgu wybicia takiej formacji, wynikającego ze statystyk historycznych. Nie muszę chyba dodawać, że wyznaczanie zasięgów na podstawie statystyk to unikalna cecha naszej aplikacji. Po wybiciu w dół, czyli potwierdzeniu formacji szczytu, dostaniemy oczywiście docelowy zakres ceny w postaci przedziału - teoretyczny poziom docelowy i drugi poziom, zwany przez nas statystycznym.

Tak jak już wspominałem, przygotowujemy się do wprowadzenia kolejnych udogodnień, których celem są jeszcze dokładniejsze prognozy zachowania się ceny po wybiciu z formacji.
Dotyczą one wolumenu wybicia. Jak powszechnie wiadomo, wartość wolumenu obrotów w dniu wybicia wskazuje na potencjalną siłę ruchu po wybiciu. Nasze wewnętrzne dane potwierdzają, że tak rzeczywiście jest. ATmatix pokazuje już porównanie wolumenu wybicia do średniego wolumenu z 30 sesji poprzedzających wybicie. O co więc chodzi? Wiemy już, że wolumen ma znaczenie, ale chcemy wiedzieć jeszcze, w jakim stopniu wpływa on na zasięg wybicia. Ponieważ mamy statystyki przeciętnego zasięgu ruch cen po wybiciu z danego typu formacji, i na ich podstawie obliczane są statystyczne poziomy docelowe, to można te obliczenia dodatkowo uzależnić od wielkości wolumenu wybicia.

To oczywiście nie jedyne pomysły na rozwój serwisu. Kolejne będę zdradzał na blogu. Zachęcam do wypróbowania aplikacji (dajemy 15 dni darmowego dostępu PREMIUM bez żadnych zobowiązań) , subskrypcji naszego bloga i polubienia naszej strony na Facebooku.