Wstęp

Witamy na blogu ATmatix.pl, poświęconym automatycznemu narzędziu do wykrywania formacji cenowych Analizy Technicznej (AT).

Na tym blogu będziemy prezentowali założenia i możliwości naszej aplikacji, a także publikowali własne przemyślenia na temat polskiej giełdy papierów wartościowych i inne - mam nadzieję, że ciekawe i przydatne dla zainteresowanych - informacje na temat Analizy Technicznej.

Kilka zdań wprowadzenia na temat samej aplikacji ATmatix - naszym celem jest automatyzacja wyszukiwania tzw. formacji cenowych analizy technicznej, czyli najbardziej popularnych formacji (powtarzających się wzorców) typu podwójne dno, oRGR, trójkąt, klin i wiele innych - na wykresach spółek  indeksów notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Oczywiście można takich danych szukać samodzielnie, ale przeglądanie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset wykresów dziennie może być żmudne, nużące i - co najważniejsze - zabiera czas, który można poświęcić na inne, z reguły ciekawsze zajęcia.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć aplikację, która zautomatyzuje ten proces i będzie informować naszych Użytkowników nie tylko o wystąpieniu danej formacji, ale również wykryje zbliżanie się ceny do poziomów wybicia, automatycznie wyznaczy docelowe pułapy cen po wybiciu z formacji, poda ich szacunkowe prawdopodobieństwo (tak, mamy dane historyczne, które na to pozwalają), zwróci uwagę na kształtowanie się wolumenu podczas tworzenia formacji i podczas wybicia oraz - co ważne - wyśle powiadomienia do naszych użytkowników.

MOTYWACJA

Metodyka Analizy Technicznej jest niewątpliwie bardzo przydatna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o zakupie lub sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych.
Wskaźniki techniczne, oscylatory, formacje świecowe to zapewne zagadnienia znane większości inwestorów. Wiele programów do AT, jak i serwisów informacyjnych liczy i udostępnia takie dane, również dla GPW.

Oczywiście wiele osób posługuje się również analizą fundamentalną danej spółki, jak i zapewne bierze pod uwagę sporo innych czynników, takich jak bieżąca sytuacja na rynkach (nie tylko polskim), czy nawet bieżące sprawy polityczne. Można te informacje (wyniki i wskaźniki finansowe, analizy, rekomendacje) znaleźć również na wielu portalach.

Tutaj jednak skupiliśmy się na rzeczy, która - wydaje się - leżała nieco odłogiem na polskim rynku. O ile wykrycie np. formacji świecowych (składającego się z reguły z jednej czy kilku świeczek specyficznego układu cen) czy policzenie wskaźników typu RSI, MACD nie stanowi większego "wyzwania" technicznego, o tyle rozpoznawanie formacji cenowych typu flagi, trójkąty, kliny i inne wymaga włożenia nieco więcej wysiłku, i nie chodzi tu tylko o zagadnienia czysto technologiczne.

Problem leży - moim zdaniem - w niewielkim "sformalizowaniu" tej metodyki. O ile każdy z grubsza wie, jak "powinno" wyglądać podwójne dno czy trójkąt, to czy ktoś próbował opisać te wzorce w postaci np. matematycznej definicji tak, by skorzystanie z tej definicji dawało zawsze i wszędzie ten sam, powtarzalny i mierzalny rezultat? Na pewne pytania pozwalające na parametryzację naszych algorytmów musieliśmy więc odpowiedzieć sami. Jak to z automatycznymi algorytmami bywa, nie zawsze rozpoznany przez aplikację kształt dałoby się wyłapać "na oko", a ten, który wydaje się pasować do naszego wzorca "w głowie", nie spełnia pewnych formalnych założeń definicji i musi być odrzucony (np. cena wykracza poza obręb formacji zbyt daleko, czy też zwyżka pomiędzy dnem formacji a jej szczytem jest zbyt mała itd. itp., na co - być może - przymknęlibyśmy oko przy ręcznym badaniu wykresu). Wyniki działania algorytmów niekoniecznie muszą być akceptowalne dla wszystkich, ale poczynienie pewnych założeń było po prostu niezbędne.

Z tych wszystkich powodów - czego nie zamierzamy ukrywać - pewną wskazówką, jak i inspiracją do stworzenia aplikacji ATmatix, były prace amerykańskiego inwestora Thomasa Bulkowskiego. Na swoich stronach (jak i w książkach) podaje on informacje na temat formacji AT w sposób zorganizowany i metodyczny. Oczywiście zapewne nie wszystkie informacje da się zweryfikować, nie ze wszystkimi trzeba się zgadzać, mogą być one również nieadekwatne do realiów rynku polskiego, ale w moim mniemaniu jest to najlepsze - jak dotychczas - źródło informacji o AT.

Oczywiście istnieją na rynku pewne pluginy do programów AT czy inne narzędzia, wyszukujące formacje cenowe na wykresach, nie każdy jednak posiada licencję na ich użytkowanie i nie każdy taki program dostarczy informacji, na których - przynajmniej w mojej ocenie - najbardziej może zależeć inwestorowi, czyli na przykład:

• jakie jest prawdopodobieństwo, że z tej konkretnej formacji cena wybije się w górę/w dół?
• jak wysoko (lub nisko) cena może wzrosnąć (lub spaść) po wybiciu?
• które formacje są najbardziej/najmniej skuteczne, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo osiągnięcia założonej ceny po wybiciu?

Na te i inne pytania, mam nadzieję, znajdą Państwo odpowiedzi na tym blogu i w naszym serwisie ATmatix, a jeśli nie - jestem przekonany, że przynajmniej pewne wskazówki, które choć trochę pomogą przy podejmowaniu własnych decyzji.
Jest jasne, że nikt nie może przewidzieć przyszłości, jednak dostęp do pewnych informacji historycznych o zachowaniu cen w przeszłości może zwiększyć nasze szanse na prawidłowe rozpoznanie sytuacji i wyciągnięcie właściwych wniosków - a o to przecież w inwestowaniu chodzi.

Muszę w tym miejscu dla porządku poinformować, iż żadne informacje publikowane na stronach tego bloga i w naszym serwisie ATmatix nie mają charakteru porady inwestycyjnej, a użytkownik podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Nie zamierzamy stwarzać złudzenia o posiadaniu magicznej kuli/czarnej skrzynki, która powie "tu kup, a tu sprzedaj". Jednocześnie postaramy się informować o sposobie działania aplikacji i jej założeniach w sposób przejrzysty i przystępny.

Pozdrawiamy i zachęcamy do obserwowania bloga, a także wypróbowania aplikacji ATmatix.