Poziomy wsparcia i oporu w ATmatix - ważna zmiana

Dzisiaj wprowadziliśmy ważną zmianę dotyczącą poziomów wsparcia i oporu w naszej aplikacji ATmatix.

Dotychczas poziomy wsparcia i oporu były na wykresach prezentowane jako linia pozioma lub linia nachylona pod niewielkim kątem. Przebicie tej linii, niekoniecznie idealnie horyzontalnej, oznaczało utratę wsparcia wybiciem w dół lub pokonanie oporu wybiciem w górę. Zbliżenie się ceny do tych poziomów było sygnalizowane odpowiednim zdarzeniem "blisko wybicia". W zasadzie wsparcie i opór różniły się od niedawno wprowadzonych przez nas linii trendu jedynie nachyleniem linii.

Od dzisiaj poziomy wsparcia i oporu są wykrywane trochę w inny sposób, choć różnica nie jest duża - obecnie poziom wsparcia lub oporu to płaski, horyzontalny zakres cen, od którego cena odbijała się - przynajmniej trzy razy - odpowiednio w górę lub w dół. Nie jest to więc już linia prosta, a prostokąt oznaczający zakres, w którym najprawdopodobniej może dojść do zmiany kierunku poruszania się ceny (o ile poziom "zadziała" po raz kolejny).

Na wykresach wsparcie oznaczone jest prostokątem w kolorze zielonym, natomiast poziom oporu - kolorem czerwonym.
Poziom wybicia od teraz to linia pozioma zaznaczona kolorem czerwonym w przypadku wsparć lub kolorem zielonym w przypadku oporów - w obu przypadkach podajemy na osi wartości cenę, której przekroczenie przez cenę zamknięcia w danym dniu, oznacza utratę wsparcia lub pokonanie oporu.

Przykładowe poziomy wsparcia i oporu znajdują się na wykresach poniżej.

Wsparcie z zaznaczonym zdarzeniem "blisko wybicia w dół"

Przebity poziom wsparcia

Poziom oporu

Pokonanie poziomu oporu wybiciem w górę

Oczywiście wykrywanie zdarzeń "blisko wybicia" i wybić, a także statystyki poziomów wsparcia i oporu, działają nadal bez zmian. Podobnie jak przedtem, po pokonaniu wsparcia i oporu nie są wyznaczane zasięgi wybić, ponieważ metodyka analizy technicznej takowych obliczeń nie przewiduje. Informacje o poziomach wsparcia i oporu, podobnie jak linie trendu, mają zatem jedynie charakter pomocniczy w stosunku do formacji cenowych, wykrywanych przez naszą aplikację.

Na koniec jeszcze dodamy, iż poziomy wsparcia lub oporu, dla których cena znajduje się w ich pobliżu (zdarzenie "blisko wybicia" w dół lub w górę) mogą - choć oczywiście stuprocentowej pewności nie ma - stanowić dobry moment do kupna lub sprzedaży. Podobnie jest zresztą z liniami trendu lub poziomami ograniczającymi formacje liniowe, takie jak kanały, kliny czy trójkąty. Tak czy inaczej, skoro cena odbijała się od danego zakresu klika razy, można z pewnym prawdopodobieństwem zakładać, że stanie się tak po raz kolejny. To założenie jest jednak obarczone pewnym ryzykiem. Można się oczywiście posiłkować naszymi statystykami, które są również podawane wraz z innymi informacjami na stronie szczegółów danej formacji.

Indeksy WIG, sytuacja techniczna - 4.XII.2016

Od mojego ostatniego wpisu na temat sytuacji technicznej głównych indeksów WIG minęło już sporo czasu, najwyższy czas na aktualizację informacji.

18 października napisałem:

Obecnie WIG20 znajduje się blisko wsparcia na 1710 pkt., co może prowokować niektórych uczestników rynku do zagrania na odbicie. Zobaczymy czy z próby takiego odbicia coś pozytywnego wyniknie i czy to wsparcie zostanie obronione.

Rynek postanowił raz jeszcze odbić się od poziomu bliskiego 1710 pkt, po czym nastąpił dość dynamiczny ruch w górę i po czterech sesjach znaleźliśmy się sto punktów wyżej. Póki co to wyczerpało możliwości byków i od kilku sesji indeks porusza się w wąskim zakresie ok. 40 punktów. Zaobserwować jednak można zacieśnianie się tego zakresu - 30 listopada maksimum lokalne wypadło już nieco niżej niż to z 25 listopada, a hipotetyczny póki co lokalny dołek na 1777 pkt. leży nieco powyżej minimum z 29 listopada, tj. 1771 pkt. Czyżby rysowała się tutaj formacja trójkąta, która w połączeniu z wcześniejszym szybkim wzrostem oznaczałaby pojawienie się (na razie tylko domniemanej) formacji flagi? Wiele zależy od najbliższej, poniedziałkowej sesji. Jeśli spadki będą kontynuowane i przebite zostanie dotychczasowe minimum na 1777 pkt., a sesja zamknie się poniżej tego poziomu, może to oznaczać kłopoty. Ale póki co nic nie przesądzajmy. Pamiętajmy też, że linie trendu w formacjach wykrywanych przez ATmatix wymagają co najmniej trzech punktów leżących mniej więcej na linii prostej (w przypadku formacji trójkąta jest to więc co najmniej 6 punktów), w tym przypadku mamy na razie po dwa takie punkty (dwa minima i dwa maksima lokalne).

MWIG40 przebił formację podwójnego szczytu, czyli poziom 4119 pkt. Kontynuacja tego ruchu może oznaczać dobry kolejny miesiąc w wykonaniu spółek o średniej kapitalizacji. Czy będziemy mieli tutaj rajd św. Mikołaja? Trudno powiedzieć, bo wzrost indeksu to zasługa głównie ostatnich zmian cen na CD Projekt i JSW, a te, jak wiadomo, odznaczają się już sporym technicznym wykupieniem. Z drugiej strony, w przypadku tych dwóch spółek, to samo można było powiedzieć trzy miesiące temu :)

Kliknij, aby powiększyć

Kliknij, aby powiększyć

W mniej korzystnej sytuacji technicznej znajduje się indeks małych spółek SWIG80. W ramach ruchu powrotnego po wybiciu w dół z formacji podwójnego szczytu, na którą ostatnio zwracałem uwagę, znalazł się co prawda na chwilę znów powyżej 14000 pkt., jednak ubiegły tydzień zakończył się spadkiem, sugerującym, iż niedźwiedzie nie powiedzały tutaj jeszcze ostatniego słowa. Pole do realizacji zysków jeszcze tutaj jest i wypełnienie formacji podwójnego szczytu oznaczałoby spadek indeksu do poziomu ok. 13500 pkt.

Dla porządku jeszcze krótko o indeksie szerokiego rynku WIG - nadal porusza się on w układzie bocznym pomiędzy poziomami ok. 47000 a 49000 pkt. Naruszenie poziomu 47 tys. 18 listopada nie spowodowało póki co negatywnych konsekwencji i lekko zwyżkujący poziom wsparcia, widoczny na poniższym wykresie, został obroniony.

Kliknij, aby powiększyć