REKLAMA

czwartek, 16 czerwca 2016

ATmatix - powiadomienia na e-mail

ATmatix może wysyłać powiadomienia na adres e-mail o wykrytych formacjach cenowych oraz zdarzeniach na tych formacjach do zarejestrowanych użytkowników, posiadających konto PREMIUM (przypominamy, że przy rejestracja nowego konta dajemy 15 dni dostępu PREMIUM za darmo).

Powiadomienia mailowe informują o:
  • Nowo zidentyfikowanych przez ATmatix formacjach cenowych,
  • Formacjach, dla których cena zbliża się do poziomu wybicia w górę lub w dół (co może oznaczać przebicie tego poziomu lub odbicie się od niego i zmianę kierunku ruchu), 
  • Formacjach, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół,
  • Osiągnięciu docelowego zakresu cen dla danej formacji (wypełnieniu formacji).
Poszczególne stany formacji zostały opisane w tym poście.

Wiadomość nie zawiera oczywiście wszystkich wykrytych w danym dniu (lub tygodniu) zdarzeń czy formacji, a jest ograniczona tylko do tych najważniejszych, czyli posiadających stosunkowo największy potencjał, a więc prognozowany wzrost (lub spadek, w zależności od kierunku ewentualnego wybicia z formacji).

Powiadomienia te są domyślnie włączone. Aby je wyłączyć lub zmienić ich częstotliwość, po zalogowaniu należy przejść do ustawień swojego konta, klikając na adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu lub wybierając z menu pozycję "Konto" tak jak na obrazku:



Następnie w sekcji Powiadomienia należy wyłączyć lub włączyć opcję "Chcę otrzymywać powiadomienia" oraz wybrać zakres danych i żądaną częstotliwość, z jaką będziemy otrzymywać wiadomości.

Lista wyboru zakresu danych posiada dwie opcje:
  • Wszystko - użytkownik będzie informowany o wszystkich zdarzeniach, które udało się wykryć na wszystkich monitorowanych przez ATmatix walorach,
  • Tylko obserwowane - użytkownik będzie informowany jedynie o zdarzeniach na walorach, które dodał do własnej listy Obserwowanych. Lista obserwowanych jest widoczna dla zalogowanych użytkowników na stronie tabeli formacji. Opis obsługi tabeli formacji, w tym listy obserwowanych znajduje się w tym wpisie.

Dostępne są dwie częstotliwości wysyłki powiadomień:
  • Raz dziennie - wiadomość wyślemy raz dziennie po zakończeniu sesji (z pewnym opóźnieniem) i będzie zawierała zdarzenia z ostatniej sesji
  • Raz na tydzień - wiadomości wyślemy po zakończeniu sesji piątkowej i będzie zawierała najważniejsze zdarzenia z ostatniego tygodnia.


Przykład takiej notyfikacji, a właściwie jej fragment, znajduje się na obrazku poniżej. Poszczególne sekcje wiadomości odpowiadają sekcjom na ekranie tabeli formacji AT i są ograniczone do najważniejszych danych, zgodnie z tym co napisałem powyżej. Dane są posortowane malejąco po wartości bezwzględnej potencjału danej formacji:


Każda sekcja zawiera maksymalnie:
  • 10 pozycji w przypadku powiadomień dziennych,
  • 20 pozycji w przypadku powiadomień tygodniowych.

Osobne sekcje wiadomości e-mail zawierają również zdarzenia wykryte na indeksach głównych/kontraktach oraz indeksach branżowych GPW. Zdecydowaliśmy się wydzielić te grupy walorów, ponieważ z reguły ruchy cenowe są dla nich o wiele mniejsze (biorąc pod uwagę zmiany procentowe) niż dla akcji. Nie wydzielenie ich mogłoby skutkować pominięciem w wiadomości niektórych potencjalnie ciekawych formacji na indeksach, ze względu na ich stosunkowo nieduży potencjał w porównaniu do formacji znajdowanych na instrumentach akcyjnych. W ten sposób łatwiej możemy zorientować się w sytuacji technicznej wybranych grup walorów, na szerokim rynku lub w poszczególnych sektorach.

Na koniec dodam jeszcze, że powiadomienia są wysyłane tylko wtedy, gdy w wybranym zakresie danych i przedziale czasowym, od momentu ostatniej wysyłki, wykryliśmy przynajmniej jedno zdarzenie.


Etykiety: , , , , ,

poniedziałek, 13 czerwca 2016

ATmatix - stany formacji

Formacje cenowe, od momentu znalezienia (zidentyfikowania) ich przez ATmatix do chwili, gdy cena docelowa zostanie osiągnięta (lub nie) w określonym czasie, mogą posiadać kilka stanów.
Wszystkie zostały opisane poniżej.

NOWE/NIEPOTWIERDZONE

W momencie wykrycia nowej formacji przez ATmatix wyznaczane są wszystkie lokalne dołki i szczyty w ramach formacji. Na wykresie punkty te są zaznaczone drobnymi zielonymi lub czerwonymi łukami, a dodatkowo dla niektórych typów formacji te punkty są połączone niebieską przerywaną linią, by łatwiej było zaobserwować pewne ruchy cen.

Każda formacja posiada swój punkt startowy (tj. pierwszy, najwcześniejszy lokalny szczyt lub dołek, który udało się zidentyfikować w ramach tej formacji) oraz punkt końcowy (ostatni szczyt lub dołek w obrębie formacji). Punkt końcowy wyznacza również datę wykrycia formacji, przedstawianą w widoku listy formacji AT.
W chwili wykrycia formacji są również wyliczane dwa poziomy wybicia (linie trendu w ramach formacji, które ograniczają obszar formacji od dołu i od góry):
  •  poziom wybicia w dół (zaznaczony czerwoną linią)
  •  poziom wybicia w górę (zaznaczony linią zieloną)
W przypadku niektórych formacji liniowych, w których poziomy wybicia są nachylone pod pewnym kątem (np. trójkąt, klin, kanał itp.), fragmenty poziomów wybicia mogą być zaznaczone na wykresie liniami ciągłymi, tak by łatwiej było zauważyć kształt formacji, a pozostałe fragmenty liniami przerywanymi.
Linia ciągła jest rysowana w obrębie wykrytej formacji (pomiędzy punktem startowym a końcowym), a linia przerywana to po prostu przedłużenie tamtej linii poza obręb formacji.
Warto zwrócić uwagę, że dla niektórych formacji liniowych obie linie wybić, nachylone pod pewnym kątem zbliżają się ku sobie i w pewnym punkcie się zbiegają.
Tak się dzieje np. w przypadku trójkątów lub chorągiewek. Wtedy ten punkt przecięcia obu linii jest jednocześnie ostatnim punktem, w którym może dojść do wybicia z formacji.
O wybiciach więcej poniżej.

Wraz ze zidentyfikowaniem formacji obliczane są pewne wartości charakteryzujące tę formację, takie jak:
  • szerokość formacji (liczba sesji od punktu startowego do końcowego),
  • wysokość formacji (różnica pomiędzy najwyższym a najniższym punktem formacji, wyrażona w procentach),
  • potencjał formacji (hipotetyczny zasięg formacji, gdyby doszło do wybicia w górę w dniu wykrycia formacji - wartość wyrażona w procentach w stosunku do hipotetycznego poziomu wybicia w górę). Potencjał  jest jeszcze raz przeliczany, gdy dojdzie do wybicia z formacji w górę lub w dół - więcej informacji poniżej,
  • trend wolumenu - wyznaczona za pomocą metody regresji liniowej aproksymacja wartości wolumenu od punktu początkowego do punktu końcowego formacji (do daty wykrycia).
    Nachylenie wyznaczonej tą metodą prostej wyznacza trend zniżkujący lub zwyżkujący. Oczywiście jest to pewne uśrednienie, które ma jedynie na celu określenie, czy przeciętnie wartości wolumenu rosły czy malały podczas  tworzenia się formacji,
  • statystyki wybić dla formacji - na podstawie typu formacji i danych historycznych. Proszę zwrócić uwagę, że statystyki te mogą nie sumować się do 100%.
Statystyki te są wyznaczane w następujący sposób:
  • jeśli cena wybiła się z formacji w górę, zdarzenie liczy się jako wybicie w górę (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny poniżej poziomu wybicia)
  • jeśli cena wybiła się z formacji w dół, liczy się to jako wybicie w dół (niezależnie od tego czy wystąpił np. ruch powrotny powyżej poziomu wybicia)
  • jeśli cena wybiła się w dół i zawróciła, nie osiągając uprzednio pułapu docelowego po wybiciu, a następnie wybiła się górą (lub na odwrót),  to do statystyk wybić przyjmowany jest ten kierunek, dla którego ruch był silniejszy (w sensie większej wartości bezwzględnej wzrostu lub spadku po wybiciu)
  • mogło w ogóle nie dojść do wybicia w określonym czasie - najczęściej dzieje się tak np. w przypadku trójkątów, których zakres jest ograniczony dwiema zbliżającymi się ku sobie liniami.
Nowa, niepotwierdzona formacja - przykład.


W jakim czasie musi dojść do wybicia?


W jakim czasie musi dojść do wybicia, aby ATmatix je zarejestrował i o nim poinformował? Zależy to od szerokości formacji.
O trójkątach lub chorągiewkach już wspominałem - jeśli do wybicia (tj. przekroczenia górnego lub dolnego poziomu wybicia) nie dojdzie w obrębie formacji, to wybicie nie jest rejestrowane przez ATmatix (i będzie się liczyło do statystyk jako brak wybicia, stąd nie zawsze statystyki w sumie dają 100%). Oczywiście cena za jakiś czas może wybrać określony kierunek, ale nie można było tego potwierdzić wybiciem.

Inaczej sprawa się ma w przypadku formacji, których poziomy wybicia są stałymi wartościami (np. podwójne dno) lub liniami, które nie krzyżują się w pewnym punkcie w przyszłości (np. kanały, formacje rozszerzające się).
Wtedy czas na wybicie od momentu wykrycia formacji wynosi maksymalnie: szerokość formacji (liczba sesji), ale nie mniej niż 60 sesji.
Przykładowo, dla formacji podwójnego dna o szerokości 30 sesji na wybicie czekamy 60 sesji, a dla formacji podwójnego dna o szerokości 80 sesji na wybicie czekamy 80 sesji.


BLISKO WYBICIA

Jeśli cena zbliża się od dołu do poziomu wybicia w górę lub zbliża się od góry do poziomu wybicia w dół, to ATmatix sygnalizuje ten fakt zdarzeniem "blisko wybicia" (odpowiednio w górę lub w dół).
Zdarzenia te są wykrywane z pewną tolerancją. Dla stałych (horyzontalnych) poziomów wybić tolerancja ta wynosi obecnie 2,5% dla akcji oraz 1% dla indeksów/kontraktów.

Muszą być spełnione warunki:
  • dla "blisko wybicia w górę" - nie było spadku w danym dniu, tj. cena zamknięcia nie zmieniła się lub wzrosła (biała świeczka na wykresie), osiągając obszar blisko poziomu wybicia w górę z tolerancją jak powyżej
  • dla "blisko wybicia w dół" - nie było wzrostu w danym dniu, tj. cena zamknięcia nie zmieniła się lub spadła (czarna świeczka), osiągając obszar blisko poziomu wybicia w dół z tolerancją jak powyżej
Dla przykładu - na wykresie spółki cena zamknięcia w danym dniu musi zbliżyć się do wartości co najmniej 2,5% poniżej poziomu wybicia w górę (i nie może być to ruch spadkowy).

Trochę inaczej jest dla formacji ograniczonych niehoryzontalnymi liniami. Linie te mogą się do siebie zbliżać (trójkąty), oddalać od siebie w czasie (formacje rozszerzające się) lub biec równolegle (kanały). Wtedy obszar pomiędzy górną a dolną linią trendu - w danym dniu - jest dzielony na 4 równe części. Jeśli cena zamknięcia w tym dniu znajdzie się w górnej lub dolnej ćwiartce, przy zachowaniu powyższych warunków (tzn. był to ruch odpowiednio wzrostowy, spadkowy lub cena nie zmieniła się), to są to zdarzenia "blisko wybicia w górę" lub "blisko wybicia w dół".

Warto zwrócić jeszcze uwagę, że jeśli cena dużym, jednodniowym ruchem przekroczy od razu poziom wybicia, to zdarzenie "blisko wybicia" może w ogóle nie zostać zarejestrowane.
Zdarzenie to może być również sygnalizowane kilka razy wtedy, gdy cena zamknięcia kilkukrotnie w ciągu kolejnych sesji osiąga wyżej wspomniany obszar blisko poziomu wybicia.

Na wykresach zdarzenia te oznaczane są żółtymi strzałkami, obok których widnieje cena zamknięcia w danym dniu oraz data (miesiąc i dzień).

Formacja blisko wybicia w górę - przykład.


WYBICIA

Wybicie jest to przekroczenie górnego lub dolnego poziomu wybicia z formacji (przekroczenie linii trendu ograniczających formację) przez cenę zamknięcia w danym dniu.
Przekroczenie stałych poziomów wybić jest rejestrowane w przypadku, gdy cena zamknięcia przekroczy ten poziom choćby o ułamek, natomiast w przypadku liniowych poziomów wybić (nachylonych pod pewnym kątem) wybicia wykrywane są z pewną tolerancją. Jest to ważne dlatego, że samo wykrywanie linii trendu działa z pewną tolerancją (tj. linie nie muszą przechodzić dokładnie przez trzy punkty na wykresie i w zasadzie daną linię można oprzeć o różne punkty - o czym chyba wie każdy analityk techniczny, któremu dano zadanie narysowania linii trendu).

Z tego względu przekroczenie takiego nachylonego poziomu, np. o 1 grosz mogłoby sygnalizować fałszywe wybicia - dlatego też wprowadziliśmy pewną tolerancję, a dodatkowo należy zwracać uwagę na wolumen obrotu w dniu wybicia.
Obecnie tolerancja wybić dla linii nachylonych pod pewnym kątem wynosi 0,55% dla akcji i 0,32% dla indeksów/kontraktów. Wartości te zostały dobrane empirycznie jako pewien kompromis pomiędzy liczbą otrzymywanych sygnałów wybicia a ich ważnością (poprawnością).
Z reguły ruchy cenowe na indeksach/kontraktach są względnie mniejsze niż dla akcji i dlatego zdecydowaliśmy na podzielenie listy walorów na dwie grupy i dla tych grup pewne parametry skanera formacji są różne (statystyki również są liczone odrębnie dla akcji i odrębnie dla indeksów/kontraktów).

Inne wartości określane po wybiciu to:
  •  cena wybicia, tzn. poziom, którego przekroczenie skutkowało zarejestrowaniem wybicia. To w stosunku do tego poziomu liczone są zasięgi docelowe (z nielicznymi wyjątkami w postaci flag i chorągiewek)
  •  potencjał - wartość ta jest aktualizowana zgodnie z kierunkiem wybicia i ceną wybicia. Potencjał wynika bezpośrednio z książkowego pułapu docelowego (o czym poniżej). Wartości mniejsze od zera oznaczają oczywiście, że prognozowany jest spadek o danej wartości procentowej po wybiciu w dół, w stosunku do ceny wybicia
  •  wolumen w dniu wybicia, tzn. porównanie wolumenu obrotu ze średnim wolumenem z 30 sesji poprzedzających wybicie. Wartość ta jest wyrażona w procentach; wartość mniejsza od 0 wskazuje na to, iż wolumen był mniejszy (o tyle procent) od średniej,  a wartość powyżej 0 oznacza, że wolumen ten był większy niż średnia.

Wybicie z formacji jest potwierdzeniem lub zanegowaniem jej ważności. W przypadku formacji dna potwierdzeniem jest wybicie w górę. Jeśli dojdzie do wybicia w dół z formacji dna, to przestaje ono właściwie być dnem, skoro cena spadła jeszcze niżej - dochodzi do zanegowania znaczenia takiej formacji. Podobnie jest z formacjami szczytu i wybiciami w górę. Nie znaczy to jednak, że nie możemy w takiej sytuacji spróbować wyznaczyć hipotetycznego zasięgu ruchu ceny po takim wybiciu, o czym jeszcze napiszę.
W przypadku wybić z formacji, uznawanych powszechnie za formacje "kontynuacji" trendu, trudno mówić o ich potwierdzeniu czy zanegowaniu, zatem wybicie z takiej formacji zwykle (choć nie zawsze) wyznacza po prostu kierunek dalszego ruchu ceny.


Wybicie w górę - przykład.

Po wybiciu są obliczane chyba najważniejsze dane w całej aplikacji, tzn. zasięgi docelowe, których można spodziewać się po wybiciu, wraz z określeniem statystycznej skuteczności takich wybić na podstawie danych historycznych. Proszę pamiętać, że dane historyczne nie gwarantują w żaden sposób powtórzenia wyników w przyszłości, ale stanowią dobry (i chyba jedyny sensowny) punkt odniesienia przy ocenie ryzyka i szans powodzenia naszej transakcji.
Z reguły poziom docelowy (który możemy traktować np. jako nasz take profit po wybiciu w górę czy też miejsce na zrealizowanie transakcji kupna po wybiciu w dół) jest to bezwzględna wysokość formacji, dodana do ceny wybicia - są również pewne wyjątki od tej reguły, o czym napiszę przy okazji opisywania poszczególnych typów formacji.
Są to tzw. teoretyczne ("książkowe") poziomy docelowe i ich opis możemy znaleźć w licznych materiałach źródłowych (w literaturze, internecie). Zwracam uwagę, że nie zawsze takie teoretyczne poziomy są określone, tzn. literatura źródłowa dotycząca AT zwykle milczy na temat obliczania zasięgu wybicia w dół z formacji dna czy wybicia w górę z formacji szczytu.
Jednak cechą unikalną aplikacji ATmatix i wyróżniającą ją na tle innych narzędzi dla inwestorów, jest wyznaczanie dodatkowo jeszcze jednego pułapu, bazującego tylko i wyłącznie na historycznych statystykach formacji. Statystyki te pozwalają na określenie po pierwsze, jaką skuteczność mają teoretyczne, książkowe poziomy (tzn. z jaką częstością zostały one osiągnięte w przeszłości) i po drugie, pozwala na określenie poziomu docelowego z pewną zadaną wartością skuteczności (oczywiście bazując na danych historycznych).

Ponieważ jest to temat złożony i chyba najważniejszy w całej naszej aplikacji, to dokładniej opiszę go w jednym z kolejnych postów na blogu.
Póki co krótko reasumując - ATmatix wyznacza zakres od - do:
  • poziom teoretyczny (i podaje skuteczność osiągnięcia tego poziomu na podstawie danych historycznych) - nie zawsze ten poziom jest wyznaczany, np. brakuje go w przypadku wybicia w dół z formacji dna, o czym wspomniałem powyżej
  • poziom statystyczny (poziom osiągany z zadaną skutecznością na podstawie danych historycznych) - ten poziom zawsze jest wyznaczany, chyba że nie dysponujemy statystykami dla danego typu formacji.
Niższy poziom z tych dwóch jest podawany zawsze jako pierwszy. Jeśli którykolwiek z poziomów wybicia po obliczeniach będzie miał wartość zero lub mniej - a może się tak zdarzyć dla akcji o niskiej wartości nominalnej i dla wybić w dół - to oczywiście taki poziom nie jest prezentowany.

ATmatix podaje również prognozowane procentowe zmiany ceny w stosunku do ceny wybicia (czyli potencjał zmiany ceny obliczony przy znanej wartości wybicia). Pamiętajmy, że są to wartości wyznaczone przy założeniu idealnej realizacji transakcji i nie ma gwarancji osiągnięcia takich wyników. Nie zawsze uda nam się kupić akcje dokładnie po cenie wybicia (zwłaszcza, że dla nas liczy się cena zamknięcia po zakończeniu sesji giełdowej) i sprzedać dokładnie po założonej cenie docelowej, a osiągnięty wynik będzie jeszcze pomniejszony o koszty transakcyjne.

Tak czy inaczej będziemy wiedzieć czego się spodziewać i czy transakcja, ewentualnie zawarta na podstawie konkretnej formacji, będzie mniej lub bardziej opłacalna, ryzykowna (czy też skuteczna) niż transakcje dla innych formacji - dzięki obliczonym pułapom i statystykom.

Jeszcze jedno - może zajść sytuacja, w której dochodzi do wybicia w jednym kierunku, cena nie osiąga docelowego pułapu, a następnie zawraca i przebija linię trendu w kierunku przeciwnym.
Dochodzi wtedy do tzw. spalenia formacji. ATmatix wykrywa tylko dwa zdarzenia wybić - po wybiciu w jednym kierunku może dojść do wybicia w przeciwnym kierunku i wtedy poziomy docelowe są odpowiednio korygowane.
Jeśli dojdzie do trzeciej zmiany kierunku (trzeciego wybicia w kierunku przeciwnym do drugiego wybicia i zgodnym z kierunkiem pierwszego), to taka sytuacja nie jest już wykrywana. Takie przypadki są jednak stosunkowo rzadkie, choć oczywiście możliwe.

Na wykresach zdarzenia te oznaczane są zielonymi lub czerwonymi strzałkami, w zależności od kierunku wybicia. Obok strzałek widnieje cena zamknięcia w danym dniu oraz data (miesiąc i dzień).

POZIOM DOCELOWY OSIĄGNIĘTY (FORMACJE WYPEŁNIONE)

Kiedy cena po wybiciu z formacji znajdzie się co najmniej w prognozowanym zakresie, dochodzi do wypełnienia formacji i ATmatix sygnalizuje to odpowiednim zdarzeniem. Muszą być spełnione następujące warunki:
  • po wybiciu w górę, cena maksymalna musi osiągnąć wartość większą lub równą niższemu pułapowi z wyznaczonego zakresu docelowego
  • po wybiciu w dół, cena minimalna musi osiągnąć wartość mniejszą lub równą wyższemu pułapowi z zakresu docelowego
Osiągnięcie ceny docelowej po wybiciu w górę - przykład.

Czasami cena docelowa bywa osiągana tego samego dnia co wybicie (jeśli ruch cenowy był wystarczająco silny, a pułap docelowy niezbyt oddalony od poziomu wybicia) i oczywiście ATmatix
zasygnalizuje wtedy jednocześnie oba zdarzenia.

Czas na osiągnięcie ceny docelowej, podobnie jak czas na wybicie od momentu wykrycia formacji, jest ograniczony i obecnie wynosi 90 sesji, niezależnie od szerokości formacji.

Na wykresach zdarzenia osiągnięcia pułapu docelowego (wypełnienia formacji) są oznaczane niebieskimi strzałkami. Obok strzałek widnieje cena minimalna lub maksymalna w danym dniu (w zależności od kierunku wybicia).


UWAGI

ATmatix, niezależnie od tego czy cena docelowa została osiągnięta w określonym czasie czy nie i niezależnie od tego czy w ogóle doszło do wybicia, śledzi daną formację jeszcze przez pewien czas od momentu osiągnięcia celu lub zaprzestania wykrywania zdarzeń.
Jest to przydatne w sytuacji, w której chcemy sprawdzić na wykresie zachowanie ceny dla danej formacji, czy cena "odbiła się" od poziomu docelowego, czy też zwyżkuje (lub zniżkuje) nadal.
Zatem dopiero po pewnym czasie od wypełnienia lub niewypełnienia formacji dane tej formacji zostaną usunięte z aplikacji, ale oczywiście znajdą swoje odzwierciedlenie w statystykach.



Etykiety: , , , , , , ,

sobota, 28 maja 2016

Typy formacji wykrywanych przez ATmatix

Klika słów o tym, w jaki sposób ATmatix wykrywa formacje cenowe i jakie typy formacji obsługuje.

Formacja to nic innego jak powtarzający się, specyficzny układ szczytów i dołków, występujący w pewnym skończonym okresie czasu. Te szczyty i dołki to nic innego jak lokalne ekstrema (maksima i minima) uformowane przez zachowanie się ceny danego waloru. Na przykład, w dużym uproszczeniu, podwójne dno to dwa minima lokalne, oddzielone od siebie o pewną minimalną liczbę sesji, pomiędzy którymi znajduje się pewna zwyżka (maksimum lokalne) - ale ta zwyżka nie może być zbyt mała. To oczywiście jeszcze nie wszystko, bo żeby można było w ogóle mówić o dnie, formację musi poprzedzać pewien trend spadkowy, którego ewentualne odwrócenie jest zwiastowane właśnie ukształtowanie się formacji dna. Dużą rolę gra tu parametryzacja algorytmów wyszukujących formacje. Parametry te postaramy się umieścić w przyszłości na stronie ATmatix. Na przykład wspomniana zwyżka od pierwszego dołka do lokalnego maksimum pomiędzy dołkami w formacji dna w chwili obecnej wynosi co najmniej 5% dla akcji i co najmniej 2% dla indeksów i kontraktów (np. WIG20, FW20).

Pewne formacje tworzą specyficzne geometryczne kształty, takie jak trójkąty, kanały, kliny itp. Takie formacje z reguły mają dwie ograniczające linie trendu, których przebicie oznacza wybicie ceny z formacji. Dla przykładu - kanał to dwie linie równoległe, występujące obok siebie (tj. mniej więcej w tym samym czasie) na wykresie ceny. Te linie są poziomami wybicia z formacji.
Nachylenie tych linii wyznacza typ kanału (horyzontalny, zniżkujący, zwyżkujący). ATmatix wykrywa linie trendu w następujący sposób: szuka dwóch punktów, będących  lokalnymi minimami (w przypadku linii ograniczających formację od dołu) lub maksimami (w przypadku linii ograniczających formację od góry) oraz trzeciego punktu, leżącego pomiędzy tymi dwoma punktami, przy czym nie musi on leżeć dokładnie na linii wyznaczonej przez dwa pierwsze punkty (jest pewna tolerancja, inaczej takich idealnych linii znajdowalibyśmy niewiele). Czyli do wyznaczenia linii potrzeba minimum trzech punktów. Czasem analitycy opierają linie trendu już na dwóch punktach, jednak takich linii znajdowalibyśmy bardzo dużo i myślę, że minimum trzy punkty to rozsądny kompromis pomiędzy dużą liczbą sygnałów (czasem fałszywych) a ryzykiem "przegapienia" jakiegoś sygnału wynikającego z pojawienia się linii trendu.

Obecnie ATmatix wykrywa poniższe typy formacji cenowych. Lista ta będzie sukcesywnie rozbudowywana.
W nawiasach podałem anglojęzyczne odpowiedniki nazw polskich, które czasem można spotkać w zachodnich materiałach w sieci lub w literaturze.

Formacje cenowe dna:
  • Podwójne dno (double bottom),
  • Dno głowy i ramion, odwrócona formacja głowy i ramion, oRGR  (head and shoulders bottom)
Formacje cenowe szczytu:
  • Podwójny szczyt (double top),
  • Szczyt głowy i ramion, formacja głowy i ramion, RGR  (head and shoulders top)

Trójkąty:
  • Trójkąt/symetryczny trójkąt (triangle, symmetrical triangle)
  • Trójkąt zniżkujący (descending triangle)
  • Trójkąt zwyżkujący (ascending triangle)
Kanały:
  • Kanał zniżkujący (descending channel)
  • Kanał zwyżkujący (ascending channel)
  • Kanał horyzontalny (horizontal channel)
Kliny:
  • Klin zniżkujący (falling wedge)
  • Klin zwyżkujący (rising wedge)
Flagi:
  • Flaga (flag)
  • Chorągiewka (pennant)
Formacje rozszerzające się:
  • Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna, zwana czasem odwróconym trójkątem (broadening triangle, inverted triangle)
  • Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (descending broadening triangle, descending inverted triangle)
  • Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (ascending broadening triangle, ascending inverted triangle)
  • Rozszerzający się klin zniżkujący (descending broadening wedge)
  • Rozszerzający się klin zwyżkujący (ascending broadening wedge)
Inne, specjalne typy formacji:
  • Płaska baza (flat base)
  • Szybki wzrost (vertical run up)
  • Trzy zwyżkujące dołki (three rising valleys) 
  • Wsparcie (support)
  • Opór (resistance) 
W pewnym momencie ATmatix wykrywał również formację diamentu, ale występuje ona na GPW na tyle rzadko, że z niej zrezygnowałem (statystyki byłyby niewiarygodne dla tak małej liczby próbek).

Dlaczego ATmatix nie wykrywa formacji świecowych (młot, spadająca gwiazda itp.)? Po pierwsze, osobiście uważam je za mało przydatne - czy można wnioskować o dalszym zachowaniu się ceny na podstawie jednej (sic!), czy nawet kliku świeczek na wykresie? Być może na wykresach o interwale tygodniowym lub dłuższym tak. Dla mnie jednak takie sygnały nie mają większej wartości przy inwestycjach o horyzoncie czasowym dłuższym niż krótki termin - zaznaczam, że jest to tylko moje zdanie.
Po drugie, w sieci można znaleźć już skanery formacji świecowych i znam ich co najmniej klika. Jak już kiedyś wspominałem, tworzenie ATmatix było dla mnie pewnym technicznym czy też algorytmicznym wyzwaniem, nieco większym niż znajdowanie prostych formacji świecowych :)


Etykiety: , , , ,

czwartek, 26 maja 2016

Obsługa listy formacji AT

W tym poście opiszę podstawy obsługi Listy Formacji AT aplikacji ATmatix.
Jest to w zasadzie najważniejsza część, będąca swoistym "koniem roboczym" całej aplikacji. Tabela ta umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie (filtrowanie) i sortowanie formacji, które zostały wykryte  automatycznie przez nasze algorytmy.

FILTROWANIE

W górnej części strony znajdują się przyciski filtrujące (zakładki) ograniczające widok danych do określonych grup - oznaczone literą A na poniższym obrazku:
  • wszystkie (bez filtrowania)
  • nowe/niepotwierdzone - ogranicza widok do formacji, dla których nie doszło jeszcze do wybicia; mogą jednak znajdować się w stanie "blisko wybicia", kiedy cena zbliża się do jednego z dwóch poziomów wybicia z formacji: w górę lub w dół
  • blisko wybicia w górę / w dół - ograniczają widok do formacji, dla których zaszło zdarzenie "blisko wybicia", ale nie doszło jeszcze do samego wybicia ceny
  • wybicia w górę / w dół - ograniczają widok do formacji, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół, ale zasięg docelowy ruchu po wybiciu nie został jeszcze osiągnięty
  • poziom docelowy osiągnięty - ogranicza widok do formacji, które osiągnęły założony po wybiciu docelowy zakres cen (tj. zostały wypełnione).
Lista formacji cenowych

Dodatkowy przycisk to "obserwowane" i ogranicza on widok tylko do tych spółek, które są dodane przez użytkownika do własnej listy Obserwowanych. Przycisk ten ma dwa stany: włączony/wyłączony i jest widoczny tylko dla użytkowników zalogowanych.
Lista obserwowanych znajduje się poniżej (litera B na obrazku). Aby dodać spółki lub indeksy do listy, należy przejść do pola listy i wpisać co najmniej 2 znaki, aby wyświetliła się lista rozwijana walorów pasujących do wpisanego ciągu znaków.
Po wyborze spółki z listy rozwijanej zostanie ona dodana do listy Obserwowanych. Uwaga: jeśli dana spółka jest już na liście Obserwowanych i wybierzemy ją ponownie z listy rozwijanej, to zostanie ona usunięta z listy Obserwowanych.
Aby usunąć spółkę z Obserwowanych należy wybrać mały przycisk "x" znajdujący się obok symbolu spółki na liście. Można również w polu listy użyć klawisza backspace, by usunąć ostatni element z listy Obserwowanych.
Kliknięcie na symbol w liście Obserwowanych (ale oczywiście nie na przycisk usunięcia) ograniczy nam zawartość listy formacji tylko do tej wybranej spółki.

FILTR GRUP SYMBOLI

Poniżej listy obserwowanych znajdują się przyciski, zawężające listę formacji tylko do walorów należących do wybranej grupy (litera C na obrazku powyżej). Obecnie dostępne są następujące grupy:

  • Wszystko - czyli brak zawężenia - wyświetlane są wszystkie formacje,
  • WIG20, MWIG40, SWIG80 - tylko spółki wchodzące w skład wybranego indeksu,
  • Indeksy główne - tylko formacje, które wystąpiły na głównych indeksach WIG (oprócz indeksów branżowych), czyli WIG20, WIG20SHORT, WIG30, MWIG40, SWIG80, WIG itd. Kontrakty terminowe FW20 również wchodzą w skład tej grupy,
  • Indeksy branżowe - tylko indeksy sektorowe WIG, takie jak WIG-ENERG, WIG-PALIWA itp.
Aby wyłączyć filtrowanie grup, należy wybrać przycisk "Wszystko".

WIDOK TABELI

Pod listą obserwowanych znajduje się tabela formacji (litera H).
Tabela ta jest podzielona na strony, domyślnie zawierające max. 10 wierszy. Aby zmienić liczbę wierszy na stronie, należy skorzystać z listy wyboru oznaczonej na obrazku literą D.
W dolnej części listy znajdują się linki nawigacyjne, umożliwiające przełączanie stron (poprzednia, następna, a także linki z numerami stron) - na obrazku zaznaczone literą I.
Poniżej widzimy datę ostatniej aktualizacji danych. Dane są aktualizowane zawsze po zakończeniu sesji giełdowej.

Lista formacji zawiera następujące kolumny:
  • symbol (ticker)
  • typ formacji
  • szerokość (liczba sesji od punktu początkowego formacji do jej punktu końcowego)
  • potencjał - jest to teoretyczny zasięg ruchu, wyznaczony na podstawie "książkowej" reguły pomiaru zasięgu dla danego typu formacji przy założeniu, że dojdzie do wybicia w górę z formacji. Szczegółowe informacje o obliczaniu zasięgów pojawią się w jednym z następnych postów na blogu. Trzeba tutaj wspomnieć, że wartość potencjału jest obecnie aktualizowana dwa razy: po wykryciu formacji oraz po wybiciu ceny z poziomów ograniczających formację (w górę lub w dół),
  • data wykrycia - jest to dzień, w którym formacja została wykryta przez ATmatix (jednocześnie to data punktu końcowego formacji)
  • blisko wybicia - jeśli formacja znajduje się lub znajdowała w stanie "blisko wybicia", to jest to ostatnia (najnowsza) data, w jakiej to zdarzenie zostało wykryte przez ATmatix. Strzałka w górę lub w dół określa, czy cena znajdowała się blisko górnego lub dolnego ograniczenia formacji
  • wybicie - data wybicia, jeśli doszło do wybicia z formacji. Jest to równoznaczne z potwierdzeniem lub zanegowaniem formacji i zależy od typu formacji, np. wybicie w górę z formacji dna jest jej potwierdzeniem. Strzałka określa kierunek wybicia
  • cel osiągnięty - dzień, w którym cena osiągnęła wyznaczone poziomy docelowe po wybiciu. Jest to równoznaczne z wypełnieniem formacji (lub osiągnięciem poziomu docelowego po zanegowaniu formacji - takie pułapy również obliczamy).

SORTOWANIE

Dane domyślnie posortowane są wg wartości dwóch kolumn: daty ostatniego zdarzenia (malejąco) oraz potencjału formacji (również malejąco).  W zależności od wyboru zakładki (nowe, blisko wybicia, wybicia itd.) sortowanie zmienia się na:
  • data wykrycia (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładki "nowe/niepotwierdzone"
  • data "blisko wybicia" (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładek "blisko wybicia"
  • data wybicia (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładek "wybicie"
  • data osiągnięcia celu (malejąco), potencjał (malejąco) - dla zakładki "cena docelowa osiągnięta"
W każdej chwili możemy posortować dane po dowolnej kolumnie, klikając na nagłówek danej kolumny. Jeśli chcemy posortować dane z użyciem wielu kolumn, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie, klikając na nagłówki kolumn, ustawić żądany sposób sortowania.
Aby przywrócić domyślne sortowanie, należy użyć przycisku znajdującego się z prawej strony pola wyszukiwania, oznaczonego literą G na obrazku.

WYSZUKIWANIE

W górnej części tabeli znajduje się pole wyszukiwania formacji, oznaczone literą E. Wyszukiwarka ta pozwala na szybkie znalezienie informacji wg zadanych kryteriów. Należy wpisać co najmniej 2 znak, przy czym nie trzeba wpisywać całej nazwy, tickera czy symbolu, wystarczy jedynie fragment.
Można podać tam:
  • symbol, ticker lub nazwę spółki/indeksu. Po podaniu min. 2 pierwszych znaków otwiera się lista rozwijana z nazwami spółek, które pasują do wpisanego ciągu znaków.
    Nie trzeba wybierać nazwy spółki z listy, a filtrowanie działa natychmiastowo po wpisaniu chociaż części nazwy. Jeśli zdecydujemy się na wybranie nazwy spółki z listy, to wyniki wyszukiwania zostaną ograniczone tylko do tej wybranej spółki,
  • typ (rodzaj) formacji - można podać część nazwy typu formacji (np. "klin", "zniż", "dno" itp.)
  • pozostałe dane widoczne w tabeli, takie jak szerokość, potencjał, data wykrycia, data "blisko wybicia", data wybicia i data wypełnienia formacji (cel osiągnięty), a także data ostatniego zdarzenia na formacji.
Aby użyć wielu kryteriów wyszukiwania, należy rozdzielić je znakiem spacji, np. "W20 dno" znajdzie wszystkie formacje dna dla walorów, których nazwa (lub inne atrybuty) zawiera ciąg znaków W20.
Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania tylko do określonego ciągu znaków, należy użyć znaku kropki, np.
  • ".WIG" (kropka przed nazwą) ograniczy wyniki do walorów, których nazwa zaczyna się literami WIG
  • "W20." (kropka po nazwie) ograniczy wyniki do nazw kończących się na W20
  • ".WIG." (kropki przed i po) ograniczy wyniki do nazwy podanej pomiędzy kropkami.
Aby wyczyścić filtr wyszukiwania, należy użyć przycisku oznaczonego literą F na obrazku (lub skasować zawartość pola "znajdź").

SZCZEGÓŁY FORMACJI

details
Szczegóły formacji

Z lewej strony każdego wiersza tabeli formacji znajduje się przycisk rozwijania szczegółów formacji (można również dwukrotnie kliknąć na wiersz, by rozwinąć szczegóły, a na urządzeniach mobilnych z niewielkim ekranem wystarczy pojedyncze dotknięcie wiersza). Szczegóły te zawierają:
  • nazwę/typ formacji (powtórzone informacje z tabeli)
  • statystyki wybić formacji w górę / w dół (widoczne tylko dla formacji, dla których nie doszło jeszcze do wybicia i dostępne tylko dla użytkowników PREMIUM) - odsetek formacji historycznych, dla których doszło do wybicia w górę lub w dół. Ponieważ może dojść do wybicia zarówno w jedną, jak i w drugą stronę (np. dochodzi do wybicia w górę, a następnie cena zawraca nie osiągając założonej ceny docelowej i dochodzi do wybicia w dół - są to tzw. formacje spalone), w takich przypadkach do statystyk liczy się ten ruch, który był silniejszy (większy) po wybiciu. Może się również zdarzyć, iż nie dojdzie w ogóle do wybicia (ATmatix śledzi daną formację po wybiciu jedynie przez pewien okres czasu - parametry algorytmów postaram się opisać w przyszłości). Dlatego statystyki te nie muszą się sumować do 100%.
  • Zasięg docelowy / statystyczna skuteczność formacji - obliczone zasięgi docelowe. Jeden z nich to zasięg wynikający z książkowej reguły pomiaru (przeważnie jest do dodanie wysokości formacji do poziomu wybicia), a drugi to zasięg wynikający ze statystyk historycznych. Ponieważ jest to temat rzeka i w zasadzie to najważniejsza część aplikacji ATmatix, poświęcimy jej osobny wpis na blogu.
    Podane są wartości bezwzględne (ceny), jak i wartości procentowe w stosunku do ceny wybicia.
    Statystyczna skuteczność to odsetek formacji historycznych, dla których został osiągnięty co najmniej ten poziom (tzn. dla wybić w górę podany poziom lub wyższy, dla wybić w dół podany poziom lub niższy). Ta informacja jest dostępna dla użytkowników PREMIUM.
  • Trend wolumenu - trend wolumenu pomiędzy pierwszym a ostatnim wykrytym punktem formacji (od pierwszego punktu formacji do daty jej wykrycia). Jest to wartość wyznaczona za pomocą metody regresji liniowej i określa nachylenie prostej będącej przybliżeniem wartości wolumenu we wspomnianym zakresie dat (w czasie kształtowania się formacji).  Z reguły literatura podaje, iż w większości przypadków trend podczas tworzenia się formacji maleje, ale postaram się poświęcić temu zagadnieniu osobny wpis,
  • Cena wybicia - cena, będąca bazą do obliczeń zasięgu ruchu po wybiciu z formacji (po przekroczeniu której zostało wykryte zdarzenie wybicia). Jest to punkt leżący na linii trendu ograniczającej formację (górnej dla wybić w górę i dolnej dla wybić w dół).
  • Wolumen wybicia - porównanie wolumenu w dniu wybicia z formacji ze średnim wolumenem z 30 sesji poprzedzających dzień wybicia. Jak podaje literatura, wolumen wybicia powinien być wyraźnie większy, co zwiększa szansę na mocniejszy ruch po wybiciu. Jak już wspomniałem, chciałbym temu zagadnieniu przyjrzeć się w przyszłości dokładniej. Informacje o wolumenie są dostępne w wersji PREMIUM,
  • Statystyki ruchów powrotnych po wybiciu - więcej na ten temat znajduje się w odrębnym wpisie.
W widoku szczegółów dostępny jest również przycisk, pozwalający na dodanie lub usunięcie wybranej spółki z listy Obserwowanych.

WIDOK WYKRESU

Kliknięcie na nazwę spółki w kolumnie Symbol/ticker lub na nazwę spółki w szczegółach formacji otwiera widok wykresu, na którym, oprócz wykresu wybranej formacji, znajdują się powtórzone informacje o statystykach, zasięgu i wolumenie.
Widok ten pozwala na wygodne przeglądanie kolejnych formacji przy pomocy strzałek znajdujących się z lewej i prawej strony wykresu. Linki te są niewidoczne i należy przemieścić wskaźnik myszy do krawędzi wykresu, by je uaktywnić.
Można również używać strzałek na klawiaturze, by nawigować pomiędzy formacjami.
Warto zauważyć, iż widok wykresu respektuje zawartość listy formacji, a więc po odfiltrowaniu i odpowiednim posortowaniu formacji na ekranie listy formacji i przejściu do widoku wykresu, nawigacja do następnego lub poprzedniego wykresu odpowiada zawartości i kolejności tamtej listy.
Widok wykresu można zamknąć klikając na przycisk w prawym górnym rogu wykresu, klikając poza obrębem okna wykresu lub naciskając klawisz ESC na klawiaturze.

chart
Widok wykresu

Jeszcze klika słów o zawartości samego wykresu.
Oś pozioma to oczywiście daty sesji giełdowych. Skala odpowiada interwałom dziennym. Zakres dat obejmuje jedynie fragment, w którym wystąpiła dana formacja wraz z pewnymi marginesami, pozwalającymi na obserwację zachowania ceny zarówno przed, jak i po wystąpieniu formacji.
Oś pionowa to wartości cen w skali liniowej. Wartości wolumenu są umieszczone w tle wykresu (kolor jasnoszary) i są wyskalowane tak, by maksymalna wartość wolumenu w pokazanym okresie czasu była umieszczona w górnym punkcie osi pionowej. Wartości bezwzględne wolumenu nie są opisane na osi.

Wizualizacja samej formacji cenowej zawiera:
  • niebieskie przerywane linie łączące wykryte punkty formacji (tylko dla niektórych typów formacji, takich jak np. podwójne dno, oRGR, trzy zwyżkujące dołki),
  • zielone i czerwone linie wyznaczające linie trendu w ramach formacji, których przekroczenie skutkuje wybiciem w górę lub w dół). Horyzontalne poziomy cenowe są przedstawiane przy pomocy linii przerywanych. Poziomy ograniczające formacje liniowe, takie jak trójkąty, odwrócone trójkąty, kliny, odwrócone kliny, kanały itp. są obrazowane przy pomocy linii ciągłych,
  • niebieskie poziome linie przerywane wyznaczające zakres docelowy po wybiciu (wypełnienie formacji).

Zdarzenia, które wystąpiły w ramach danej formacji, oznaczone są strzałkami:
 

  • żółty kolor oznacza zdarzenie "blisko wybicia" (po właściwym wybiciu informacje te są ukrywane na wykresie, by niepotrzebnie go nie zaciemniać)
  • zielony/czerwony kolor oznacza wybicie z formacji odpowiednio w górę lub w dół
  • niebieski kolor oznacza osiągnięcie docelowego pułapu cen (wypełnienie formacji), przy czym osiągnięcie celu po wybiciu w dół jest oznaczone strzałką w górę, a osiągnięcie celu po wybiciu w górę - strzałką skierowaną w dół

Kolory strzałek na wykresie odpowiadają kolorom strzałek w tabeli formacji. Pod strzałkami znajduje się zawsze informacja o osiągniętej cenie oraz data zdarzenia w formacie MM-DD. W przypadku zdarzenia "blisko wybicia" oraz właściwych wybić prezentowana jest cena zamknięcia w danym dniu, natomiast w przypadku osiągnięcia ceny docelowej prezentowana jest cena minimalna (L jak low) lub maksymalna (H jak high), w zależności od kierunku wcześniejszego wybicia.




Etykiety: , , , ,

wtorek, 24 maja 2016

Wstęp

Witamy na blogu ATmatix.pl, poświęconym automatycznemu narzędziu do wykrywania formacji cenowych Analizy Technicznej (AT).

Na tym blogu będziemy prezentowali założenia i możliwości naszej aplikacji, a także publikowali własne przemyślenia na temat polskiej giełdy papierów wartościowych i inne - mam nadzieję, że ciekawe i przydatne dla zainteresowanych - informacje na temat Analizy Technicznej.

Kilka zdań wprowadzenia na temat samej aplikacji ATmatix - naszym celem jest automatyzacja wyszukiwania tzw. formacji cenowych analizy technicznej, czyli najbardziej popularnych formacji (powtarzających się wzorców) typu podwójne dno, oRGR, trójkąt, klin i wiele innych - na wykresach spółek  indeksów notowanych Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Oczywiście można takich danych szukać samodzielnie, ale przeglądanie kilkudziesięciu czy nawet kilkuset wykresów dziennie może być żmudne, nużące i - co najważniejsze - zabiera czas, który można poświęcić na inne, z reguły ciekawsze zajęcia.

Dlatego postanowiliśmy stworzyć aplikację, która zautomatyzuje ten proces i będzie informować naszych Użytkowników nie tylko o wystąpieniu danej formacji, ale również wykryje zbliżanie się ceny do poziomów wybicia, automatycznie wyznaczy docelowe pułapy cen po wybiciu z formacji, poda ich szacunkowe prawdopodobieństwo (tak, mamy dane historyczne, które na to pozwalają), zwróci uwagę na kształtowanie się wolumenu podczas tworzenia formacji i podczas wybicia oraz - co ważne - wyśle powiadomienia do naszych użytkowników.

MOTYWACJA

Metodyka Analizy Technicznej jest niewątpliwie bardzo przydatna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o zakupie lub sprzedaży akcji lub innych instrumentów finansowych.
Wskaźniki techniczne, oscylatory, formacje świecowe to zapewne zagadnienia znane większości inwestorów. Wiele programów do AT, jak i serwisów informacyjnych liczy i udostępnia takie dane, również dla GPW.

Oczywiście wiele osób posługuje się również analizą fundamentalną danej spółki, jak i zapewne bierze pod uwagę sporo innych czynników, takich jak bieżąca sytuacja na rynkach (nie tylko polskim), czy nawet bieżące sprawy polityczne. Można te informacje (wyniki i wskaźniki finansowe, analizy, rekomendacje) znaleźć również na wielu portalach.

Tutaj jednak skupiliśmy się na rzeczy, która - wydaje się - leżała nieco odłogiem na polskim rynku. O ile wykrycie np. formacji świecowych (składającego się z reguły z jednej czy kilku świeczek specyficznego układu cen) czy policzenie wskaźników typu RSI, MACD nie stanowi większego "wyzwania" technicznego, o tyle rozpoznawanie formacji cenowych typu flagi, trójkąty, kliny i inne wymaga włożenia nieco więcej wysiłku, i nie chodzi tu tylko o zagadnienia czysto technologiczne.

Problem leży - moim zdaniem - w niewielkim "sformalizowaniu" tej metodyki. O ile każdy z grubsza wie, jak "powinno" wyglądać podwójne dno czy trójkąt, to czy ktoś próbował opisać te wzorce w postaci np. matematycznej definicji tak, by skorzystanie z tej definicji dawało zawsze i wszędzie ten sam, powtarzalny i mierzalny rezultat? Na pewne pytania pozwalające na parametryzację naszych algorytmów musieliśmy więc odpowiedzieć sami. Jak to z automatycznymi algorytmami bywa, nie zawsze rozpoznany przez aplikację kształt dałoby się wyłapać "na oko", a ten, który wydaje się pasować do naszego wzorca "w głowie", nie spełnia pewnych formalnych założeń definicji i musi być odrzucony (np. cena wykracza poza obręb formacji zbyt daleko, czy też zwyżka pomiędzy dnem formacji a jej szczytem jest zbyt mała itd. itp., na co - być może - przymknęlibyśmy oko przy ręcznym badaniu wykresu). Wyniki działania algorytmów niekoniecznie muszą być akceptowalne dla wszystkich, ale poczynienie pewnych założeń było po prostu niezbędne.

Z tych wszystkich powodów - czego nie zamierzamy ukrywać - pewną wskazówką, jak i inspiracją do stworzenia aplikacji ATmatix, były prace amerykańskiego inwestora Thomasa Bulkowskiego. Na swoich stronach (jak i w książkach) podaje on informacje na temat formacji AT w sposób zorganizowany i metodyczny. Oczywiście zapewne nie wszystkie informacje da się zweryfikować, nie ze wszystkimi trzeba się zgadzać, mogą być one również nieadekwatne do realiów rynku polskiego, ale w moim mniemaniu jest to najlepsze - jak dotychczas - źródło informacji o AT.

Oczywiście istnieją na rynku pewne pluginy do programów AT czy inne narzędzia, wyszukujące formacje cenowe na wykresach, nie każdy jednak posiada licencję na ich użytkowanie i nie każdy taki program dostarczy informacji, na których - przynajmniej w mojej ocenie - najbardziej może zależeć inwestorowi, czyli na przykład:

  • jakie jest prawdopodobieństwo, że z tej konkretnej formacji cena wybije się w górę/w dół?
  • jak wysoko (lub nisko) cena może wzrosnąć (lub spaść) po wybiciu?
  • które formacje są najbardziej/najmniej skuteczne, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo osiągnięcia założonej ceny po wybiciu?
Na te i inne pytania, mam nadzieję, znajdą Państwo odpowiedzi na tym blogu i w naszym serwisie ATmatix, a jeśli nie - jestem przekonany, że przynajmniej pewne wskazówki, które choć trochę pomogą przy podejmowaniu własnych decyzji.
Jest jasne, że nikt nie może przewidzieć przyszłości, jednak dostęp do pewnych informacji historycznych o zachowaniu cen w przeszłości może zwiększyć nasze szanse na prawidłowe rozpoznanie sytuacji i wyciągnięcie właściwych wniosków - a o to przecież w inwestowaniu chodzi.

Muszę w tym miejscu dla porządku poinformować, iż żadne informacje publikowane na stronach tego bloga i w naszym serwisie ATmatix nie mają charakteru porady inwestycyjnej, a użytkownik podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Nie zamierzamy stwarzać złudzenia o posiadaniu magicznej kuli/czarnej skrzynki, która powie "tu kup, a tu sprzedaj". Jednocześnie postaramy się informować o sposobie działania aplikacji i jej założeniach w sposób przejrzysty i przystępny.

Pozdrawiamy i zachęcamy do obserwowania bloga, a także wypróbowania aplikacji ATmatix.

Etykiety: , , , ,